Back-Testing (Back-Testing)

Back-testing é o processo de testar uma estratégia de negociação algorítmica (Consultor Especializado, robô de negociação) a partir de dados históricos de preços, para determinar com que precisão a estratégia teria previsto os resultados finais. Isto implica necessariamente ajustar os parâmetros da estratégia inicial e testá-la novamente para otimizar o seu desempenho.