O back-testing é um método usado por traders e investidores para avaliar a eficácia de uma estratégia de negociação. Envolve a aplicação da estratégia a dados históricos do mercado para ver como ela teria se saído no passado. Ao fazer isso, os traders podem obter insights sobre o possível sucesso e os riscos de sua estratégia antes de aplicá-la na negociação em tempo real.
Como funciona
Para fazer o back-test de uma estratégia, um trader normalmente usa um software que pode simular negociações com base em dados de mercado anteriores. O processo inclui a definição das regras da estratégia, como quando comprar ou vender, e a execução dessas regras por meio de dados históricos. O software rastreia os resultados dessas negociações simuladas, fornecendo resultados detalhados sobre o desempenho da estratégia.
Principais métricas
Ao efetuar um back-testing, os investidores analisam vários indicadores-chave para avaliar a eficácia de uma estratégia:
Lucros e perdas: Lucro ou perda total.
Taxa de vitória: Porcentagem de negociações lucrativas.
Rácio risco-recompensa: Comparação da recompensa potencial com o risco.
Drawdown: Maior perda entre o pico e o vale.
Exemplo
Imagine que um operador tem uma estratégia que envolve a compra de uma ação quando o seu preço ultrapassa a média móvel de 50 dias e a venda quando desce abaixo da média móvel de 50 dias. Ao testar esta estratégia em cinco anos de dados históricos de acções, o investidor pode ver quantas transacções teriam sido lucrativas, o lucro ou perda global e os níveis de risco da estratégia.
O back-testing é uma ferramenta útil para avaliar estratégias de negociação. Ao compreender o seu processo e limitações, os investidores podem tomar decisões mais informadas.
