Centro de Ajuda da FxPro - Glossário

  1. Termos e definições do glossário de Forex
  2. Execução VWAP

Execução VWAP (VWAP Execution)

O preço médio ponderado por volume (VWAP) é o preço de execução médio ponderado para um determinado negócio, baseado em níveis de liquidez com vários níveis, cada qual com um preço e volume correspondentes. Este método de execução permite que o utilizador que negoceia com grandes tamanhos de negociação varra os níveis e execute todos os preços disponíveis nos vários níveis até que a ordem seja preenchida ou até que toda a liquidez se tenha esgotado. Exemplo Nível Tamanho Preço de Compra Preço de Oferta 1 500,000 1.32335 1.32350 2 1,000,000 1.32340 1.32370 3 2,000,000 1.32345 1.32375 4 3,000,000 1.32350 1.32380 5 5,000,000 1.32355 1.32385 Dada a escada acima, uma operação de compra de 3,5 milhões seria executada com os três níveis principais de preços (começando no Nível 1) da seguinte forma: 500.000 a 1.3235 1.000.000 a 1.3237 2.000.000 a 1. 32375 O preço médio para o valor total é calculado a um preço médio de 1.3237. Cálculo: ((500.000 / 3.500.000) * 1,3235) + ((1,000,000 / 3,500,000) * 1,3237) + ((2,000,000 / 3,500,000) * 1,32375) = 1,3237

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